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[单选题]

对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额(Value-at-RiskLimits)和对期权性头寸设定的期权性头寸限额(LimitsonOptionsPositions)等。这类限额是()。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.压力测试限额

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更多“对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型…”相关的问题

第1题

内部评级可在以下哪些领域应用（）

A.信贷审批

B.风险定价

C.限额设定

D.经济资本计量

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第2题

采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（)和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

A.模拟测试

B.限额管理

C.风险报告

D.压力测试

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第3题

下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是()。

下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（)。

A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%

D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

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第4题

市场风险的计量方式不包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.运用内部模型计算风险

市场风险的计量方式不包括（）。

A.缺口分析

B.久期分析

C.运用内部模型计算风险价值

D.压力测试

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第5题

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（)与（)之和。

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第6题

风险限额管理的环节有（)。

A.风险限额分类

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制

E.风险限额处置

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第7题

商业银行风险限额设定的目的是将市场风险规模控制在风险偏好之类。（）

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第8题

下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（)。

A.风险计量包括对单个风险和对组合及银行整体风险的评估

B.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

C.风险计量可以采取定性、定是或者定性和定量相结合的方式

D.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

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第9题

通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（)。

A.事后检验

B.压力测试

C.敏感性分析

D.情景分析

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第10题

风险限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。（)

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第11题

银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量风险资本要求。

A．错误

B．正确

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