题目内容
（请给出正确答案）
在该经济体中，期望收益-贝塔关系是怎样的？
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更多“假设两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%，所有股…”相关的问题
假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6％，并且，所有的股票都有独立的公司特有(风险)因素，其标准差为45％。下面是优化的资产组合。
在这个经济体系中。试进行期望收益一贝塔关系的分析。
假设存在无套利机会，F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。A.3%
B.5%
C.6%
D.4%
假设信号f1(t)的奈奎斯特抽样频率为ω1，f2(t)的奈奎斯特抽样频率为ω2，则信号f(t)=f1(t+2)f2(t+1)的奈奎斯特抽样频率为多少？
设X1和X2为任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别 为f1(x)和f2(x)，分布函数分别为F1(x)和F2(x)，则( )．
(a) f1(x)+f2(x)必为某一随机变量的概率密度
(b) f1(x)·f2(x)必为某一随机变量的概率密度
(c) F1(x)+F2(x)必为某一随机变量的分布函数
(d) F1(x)·F2(x)必为某一随机变量的分布函数
A.f1(x)+f2(x)必为某一随机变量的概率密度
B.F1(x)F2(x)必为某一随机变量的分布函数
C.F1(z)+F2(x)必为某一随机变量的分布函数
D.f1(x)f2(x)必为某一随机变量的概率密度
假设所有证券的期望收益率与标准差为已知(包括无风险借贷利率)。这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合。(正确还是错误？)
A.10%
B.15%
C.20%
D.40%
假设信号f1(t)的奈奎斯特取样频率为ω1，f2(t)的奈奎斯特取样频率为ω2，则信号f(t)=f1(t+2)f2(t+1)的奈奎斯特取样频率为________。
A．ω1
B．ω2
C．ω1-ω2
D．ω1ω2
E．以上全错
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
假设信号f1(t)的奈奎斯特取样频率为ω1，f2(t)的奈奎斯特取样频率为ω2，则信号f(t)=f1(t＋2)f2(t＋1)的奈奎斯特取样频率为多少？
若输入信号为如图4—28(b)所示的锯齿波，求输出信号y1(t)。
