证券A与证券B两个投资项目，它们的预期收益率相等，但证券A的标准差大于证券B的标准差。下列论述正确的是（)。

A.证券A取得更高收益或遭受更大损失的可能性均大于证券B

B.证券A取得更高收益或遭受更大损失的可能性均小于证券B

C.证券A实际取得的收益低于其预期收益

D.证券B实际遭受的损失高于其预期损失

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第1题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第2题

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为()。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第3题

在对不同的证券或证券组合进行比较时，通常以( )作为依据。

A.证券的报价与预期收益率

B.证券的预期收益率与收益率的标准差

C.证券的报价与收益率的标准差

D.A、B、C三个因素都要考虑

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第4题

证券A的预期收益是11%，标准差是22%。证券B的预期收益是16%，标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的

协方差是多少？

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第5题

假定市场证券组合的预期收益率为0.16，无风险利率为0.08，市场证券组合的标准差为0.10.证券A的标准差为0.25，其后市场组合的相关系数为0.6。证券B的标准差为0.20，其与市场组合收益的相关系数为0.3;证券A与证券B的投资比例分别为0.6和0.4请回答下列问题∶　　1.计算由证券A和证券B构成的投资组合的β值。2.根据CAPM，计算该投资组合的预期收益率。3.计算这一资产组合的风险溢价。　　

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第6题

如果两只证券正相关,但不是完全正相关。那么它们组成的资产组合的（)。

A.标准差要大于单个证券标准差的加权值

B.标准差要小于单个证券标准差的加权值

C.标准差要等于单个证券标准差的加权值

D.标准差等于两只证券的协方差

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第7题

假设X证券的预期收益率为l0％，标准差为0．15；Y证券的预期收益率为16％，标准差为0．2；z证券的预期收益

率为18％，标准差为0．24；它们在证券组合中的比例分别为30％，20％，50％；x、Y之间的相关系数是0．5，x、z之间的相关系数是0．3，Y、z之间的相关系数是0．35，计算这个组合的预期收益率和标准差。

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