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[单选题]

20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.单因素模型

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第1题

以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。（)

以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。()

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第2题

（）系统地提出现代证券组合理论,为证券投资风险管理奠定了理论基础

A.马柯维茨

B.凯恩斯

C.希克斯

D.夏普

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第3题

系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。A．凯恩斯B．希克斯C．马柯维

系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

A．凯恩斯

B．希克斯

C．马柯维茨

D．夏普

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第4题

B－L模型在均衡收益基础上，通过引入投资者观点修正了期望收益，使得马克维茨组合优化中的期望收益更为合理，而且还将投资者观点融入进模型，在一定程度上是对马克维茨组合优化理论的改进。（)

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第5题

（）在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型提出套利定价理论进一步丰富了证券组合投资理论

A.马柯威茨

B.理查德〃罗尔

C.史蒂夫〃罗斯

D.尤金〃法玛

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第6题

现代资产组合理论最早由美国著名经济学家马柯维茨系统提出。（)

现代资产组合理论最早由美国著名经济学家马柯维茨系统提出。()

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第7题

马柯维茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，并建均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。（)

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第8题

马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（)。

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、偏好风险

C.厌恶收益、厌恶风险

D.偏好收益、偏好风险

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第9题

20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（)在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。

A.希克斯

B.马柯维茨

C.罗伯特·希勒

D.尤金·法玛

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第10题

根据马科维茨的证券投资组合理论，投资者应如何决定其最优资产组合？

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第11题

马科维茨投资组合理论的假设条件不包括（)。A．证券市场是有效的B．存在一种无风险资产，投资者可以不

马科维茨投资组合理论的假设条件不包括()。

A．证券市场是有效的

B．存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C．投资者都是风险规避的

D．投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

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