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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某一欧式期权还有6个月到期，股票的现价为42元，期权的执行价格为40元，无风险利率为年10%，股票的年波动率为20%。如果投资购买了该看涨期权，则股价必须上涨为( )元，投资者才能够实现盈亏平衡。

A.2

B.2.13

C.2.76

D.2.81

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更多“某一欧式期权还有6个月到期，股票的现价为42元，期权的执行价…”相关的问题

第1题

一种欧式期权有效期为6个月，股票现价42美元，期权执行价格40美元，无风险利率为每年10%，波动率每年

20%，计算看涨期权c和看跌期权p。

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第2题

某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率

为25%，期权到期日为4个月。

(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；

(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；

(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。

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第3题

某投资者购买了执行价格为20元/股的某公司股票的看涨期权合约，期权价格为5元/股。如果忽略交易成本，则其盈亏平衡价格是( )元。

A.5

B.15

C.20

D.25

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第4题

一个无股息股票的欧式看涨期权的期限为6个月，执行价格为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率

为每年10％，该期权价格的下限是多少？

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第5题

某无股息股票的价格为19美元。该股票3个月期、执行价格为20美元的欧式看涨期权的价格为1美元。无风

险利率是每年4％。3个月期、执行价格为20美元的欧式看跌期权的价格为多少？

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第6题

计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格，其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每

年12％、波动率为每年30％、到期期限为3个月。

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第7题

一只股票现在的价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套

利原则说明，执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？

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第8题

某股票价格服从几何布朗运动，其中预期收益率为16％，波动率为35％。股票的当前价格为38美元。（a

某股票价格服从几何布朗运动，其中预期收益率为16％，波动率为35％。股票的当前价格为38美元。 (a)一个执行价格为40美元、期限为6个月的该股票的欧式看涨期权被执行的概率为多少？ (b)一个同样执行价格及到期期限的该股票的欧式看跌期权被执行的概率为多少？

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第9题

某股票的看跌期权的执行价格为40元／股,看跌期权的价格为2元／股,该股票的看涨期权的执行价格也为4某股票的看跌期权的执行价格为40元/股,看跌期权的价格为2元/股,该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股,但看涨期权的价格为5元/股。那么,该看跌期权的卖方最大损失为（）元/股

A.38．0 3．5

B.38．0 36．5

C.40．0 3．5

D.40．0 40．0

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