市场资产组合的贝塔值为______。

A.-1

B. 1

C.0.5

D.0

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第1题

市场资产组合的贝塔值为。（)

A.0

B.1

C.1

D.0.5

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第2题

假定借款受到限制。因此零贝塔资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17％。而零贝塔资产

组合的期望收益率为8％。贝塔值为0．6的资产组合的期望收益率是多少？

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第3题

假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。

A.16%

B.14%

C.12%

D.15%

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第4题

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

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第5题

假定无风险收益率为5%，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型：（1) 市场资产组合的期望收益率是多少？（2) 贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3) 假定投资者正考虑买入一股票。价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预计未来可以以16.5元卖出，股票的贝塔值为0.5，那么该股票是否值得买入呢？

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第6题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率

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第7题

根据资本资产定价模型。贝塔值为1．0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为：

A.在rM和rf之间

B.无风险利率rf