题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
资本资产定价模型表明,一项资产必要收益率的高低取决于()
A.无风险收益率的大小
B.市场风险的大小
C.市场组合风险收益率的大小
D.非系统风险的大小
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A.无风险收益率的大小
B.市场风险的大小
C.市场组合风险收益率的大小
D.非系统风险的大小
A.无风险利率
B.承受系统风险所得到的报酬
C.系统风险的大小
D.非系统报酬风险的大小
E.承受非系统风险所得到的报酬
无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型:
画出期望收益率与β值之间的关系图。
A.股票的预期收益率与 β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率,横轴是以β值表示的风险
D.若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是多少? (2)如果某证券的β值为1.8,该证券的期望收益率应为多少? (3)如果某项投资的β值为0.9,期望收益率为8%。这一投资项目是否有正的净现值? (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.1%。这一证券的β值是多少? 请回答上述问题并作简要的解释。