首页 > 大学本科> 管理学> 管理科学与工程类

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

A.该组合的非系统性风险能完全抵销

B.该组合的风险收益为零

C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。”相关的问题

第1题

如果某项投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

A.该组合的非系统性风险能完全抵消

B.该组合的风险收益为零

C.该组合的投资收益大于其中任一种股票的收益

D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

点击查看答案

第2题

如果投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则()。A．该组合的非系统性风险能完全抵消B．

如果投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则()。

A．该组合的非系统性风险能完全抵消

B．该组合的风险收益为零

C．该组合不能抵消任何非系统风险

D．该组合的投资收益为50％

点击查看答案

第3题

若某投资组合是由两只收益负相关的股票组成，则( )。

A.该组合为无风险组合

B.该组合能抵消部分风险

C.该组合的风险等于市场平均风险

D.该组合的风险报酬率为0

点击查看答案

第4题

关于证券组合的风险，以下说法中正确的是()。

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险

E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

点击查看答案

第5题

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E（RA)=0．15 E（RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (2)当A收益和B收益之间的相关系数为一0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (3)A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的？

点击查看答案

第6题

下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。

A.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大

B.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大

C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大

D.资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大

点击查看答案

第7题

当增加房地产到一个股票、债券和货币的资产组合中，房地产收益的哪些因素影响组合风险（)。

A.标准差

B.期望收益

C.和其他资产的相关性

点击查看答案

第8题

在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30％。股票B

的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少？ b．每种股票的贝塔值是多少？ c．每种股票的残差是多少？ d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少？

点击查看答案

第9题

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。A．大于零B．等

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

A．大于零

B．等于零

C．等于两种证券标准差的和

D．等于1

点击查看答案

湖南希赛网络科技有限公司版权所有 ©2001-2024

湘ICP备10203241号-11 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）