题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一份美式看涨期权六个月到期,执行价格为42元,现在其标的股票价格为51元,其看涨期权的期权费为10
元,则该看涨期权的时间价值为()。
A.9元
B.1元
C.4.5元
D.2元
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A.9元
B.1元
C.4.5元
D.2元
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.2
B.2.13
C.2.76
D.2.81
A.38.0 3.5
B.38.0 36.5
C.40.0 3.5
D.40.0 40.0
A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价,0)
B.只有看涨期权到期后,持有人才有选择执行与否的权利
C.期权如果过期未被执行,则不再具有价值
D.看涨期权是一种买权