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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

如果投资短期国库券的收益是4％，投资一项风险较高的投资组合的收益是在年末得到24 000美元。如果该

投资者需要7．5％的风险溢价，那么他为这项风险投资支付的价格是多少？

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第1题

如果投资短期国库券的收益是4%，投资一项风险较高的投资组合的收益是在年末得到24000美元。如果该投资者需要7

.5%的风险溢价，那么他为这项风险投资支付的价格是多少？

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第2题

投资者可以选择投资于年收益5%的国债和年终有132 000美元现金流的风险资产组合，如果投资者要求5%的风险溢价，那么他愿意为这项风险资产支付多少？

A.120 000 美元

B.100 000 美元

C.108 000美元

D.145 000美元

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第3题

考虑—风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000美元，概率相等，均为0．5；可供

选择的无风险国库券投资年利率为6％。 a．如果投资者要求8％的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b．假定投资者可以以a中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为多少？ c．假定现在投资者要求12％的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d．比较a和c的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系。投资者有什么结论？

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第4题

某资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000美元或200000美元，概率相等。均为0．5；无风险国

库券投资年利率为6％。如果投资者要求8％的风险溢价。则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？(东北财大2006研)

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第5题

假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表： a．计算各股票的期望超额收益、

假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表：

a．计算各股票的期望超额收益、口值、残值方差是多少？

b．构建最优风险投资组合。

c．最优风险投资组合的夏普值？积极投资组合对它的贡献是多少？

d．假设投资者的风险厌恶系数A=2．8。对短期国库券和消极股票组合投资比例是多少？

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第6题

投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益

为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：（）。

A．0.114

B．0.087

C．0.295

D．0.087

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第7题

考虑一个风险组合，年末现金流为70000美元或200000美元，两者概率相等。短期国债利率为6%。a.如果追求风险溢价为8%，你愿意投资多少钱？b.期望收益率是多少？c.追求风险溢价为12%呢？

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第8题

a．无风险利率是3．9％，市场投资组合的标准差是17．0％。如果一般投资者的风险厌恶系数是1．7，那么市场

风险溢价的均衡价值是多少？市场的预期收益是多少？ b．假设风险厌恶系数为2．8，重新计算上一问题，为什么你的答案都讲得通？

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第9题

假定一个多元投资组合Z的定价基础是两个因素。第一个因素的β是1．10，第二个因素的β是0．45。第一个因

素的预期收益是11％。第二个因素的预期收益是17％。无风险收益率是5．2％。利用套利定价理论回答以下的问题： a．第一种因素的风险溢价是多少？ b．第二种因素的风险溢价是多少？ c．根据和第一种因素的关系，投资组合z的风险溢价是多少？ d．根据和第二种因素的关系，投资组合Z的风险溢价是多少？ e．投资组合Z的整体风险溢价是多少？ f．投资组合Z的整体预期收益是多少？

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