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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益

为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：（）。

A．0.114

B．0.087

C．0.295

D．0.087

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第1题

一个投资者将其财产的70%投资到有风险的资产上，该项资产的预期收益是12%，方差是0.04，30%投资到短期国库券上

，收益是5%。该投资组合的预期收益和标准差分别是______和______。

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第2题

你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产、无风险资产的比例为()。

A.85%、15%

B.75%、25%

C.67%、33%

D.57%、43%

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第3题

考察下列两项投资选择：(1)风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益，40%的概率获得5%的收益;(2 )国库券6%的年收益。你投资50 000美元于风险资产组合P，你的预期收益是()

A.7500美元

B.5500美元

C.3000美元

D.25000美元

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第4题

如果投资短期国库券的收益是4％，投资一项风险较高的投资组合的收益是在年末得到24 000美元。如果该

投资者需要7．5％的风险溢价，那么他为这项风险投资支付的价格是多少？

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第5题

（中南财经2012年)假设你有1000000美元，现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合，你

(中南财经2012年)假设你有1000000美元，现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合，你的目的是创造一个预期收益13．5％并且风险只有市场的70％的投资组合。如果股票X的预期收益是31％，贝塔系数为1．8；股票Y的预期收益是20％，贝塔系数为1．3；无风险利率为7％，你会在股票X上投资多少钱，你是如何理解的？

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第6题

你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你决定持有预期收益为1200美元的资产组合，X、Y和国库券的美元头寸分别是多少？

A.568美元;54美元;378美元

B.54美元;568美元;378美元

C.378美元;54美元;568美元

D.108美元;514美元;378美元

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第7题

如果投资短期国库券的收益是4%，投资一项风险较高的投资组合的收益是在年末得到24000美元。如果该投资者需要7

.5%的风险溢价，那么他为这项风险投资支付的价格是多少？

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第8题

假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为()

A、13%

B、11%

C、10%

D、12%

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第9题

你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库

券的收益率为8%，如果他希望获得9%的目标收益率，那么，你建议他在风险资产上投资()，在国库券上投资()。

A．8500元，1500元

B．2500元，7500元

C．6700元，3300元

D．5700元，4300元

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