根据资产定价三因素模型，以下不属于影响股票收益的因素是（)。

A.市场风险溢价

B.公司规模因素溢价

C.账面价值市场比

D.收益价格比

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第1题

资本资产定价模型把任何一种风险资产的价格都归纳为以下几个因素（)。

A.贝塔系数值

B.市场平均收益率

C.无风险收益

D.单位风险溢价

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第2题

市场风险溢价时影响资本成本的因素。（)

市场风险溢价时影响资本成本的因素。( )

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第3题

假如你利用两因素模型去发现一只股票的预期收益。这些因素，它们的β，假定的风险溢价都列在表10一2

中，无风险利率是4．8％。

a．如果定价合理，那么这只股票的预期收益是多少？ b．现在假定你用的因素风险溢价是不正确的。真正的因素风险溢价如表10一3所示。根据这个真正的因素风险溢价计算股票的预期收益。 c．比较a和b的答案。如果你依据的是假定的因素风险溢价而不是真实的因素风险溢价，那么你对这只股票的价格是低估了还是高估了？

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第4题

假定一个多元投资组合Z的定价基础是两个因素。第一个因素的β是1．10，第二个因素的β是0．45。第一个因

素的预期收益是11％。第二个因素的预期收益是17％。无风险收益率是5．2％。利用套利定价理论回答以下的问题： a．第一种因素的风险溢价是多少？ b．第二种因素的风险溢价是多少？ c．根据和第一种因素的关系，投资组合z的风险溢价是多少？ d．根据和第二种因素的关系，投资组合Z的风险溢价是多少？ e．投资组合Z的整体风险溢价是多少？ f．投资组合Z的整体预期收益是多少？

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第5题

假如你利用两因素模型去发现一只股票的预期收益。这些因素，它们的β，假定的风险溢价都列在表10-2中，无风险利

率是4.8%。

表　10-2

因素

因素β

假定的因素风险溢价(%)

1.7

0.9

2.0

10.5