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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

资本资产定价模型中，风险的测度是通过（)进行的。

A.个别风险

B.β

C.收益的标准差

D.收益的方差

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第1题

资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____进行的。

A.个别风险

B.收益的方差

C.贝塔

D.收益的标准差

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第2题

马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过______进行的

A.再投资风险

B.收益的标准差

C.贝塔

D.个别风险

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第3题

用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是______。

A.协方差和相关系数

B.相关系数

C.协方差

D.方差或标准差

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第4题

测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是()。

A.特有风险;

B.收益的标准差;

C.再投资风险;

D.贝塔值

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第5题

资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。()A．正确B．错

资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。 ()

A．正确

B．错误

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第6题

测度分散化资产组合中的某一证券的风险用的是： a．特有风险 b．收益的标准差 c．再

投资风险 d．协方差

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第7题

资本资产定价模型认为资产组合收益可以由以下哪一项得到最好的解释？

A.经济因素

B.特有风险

C.系统风险

D.分散化

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第8题

资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)

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第9题

在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对投资者的规范？()A．投资者都依据期望收益率评

在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对投资者的规范？()

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．资本市场存在摩擦

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