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更多“6在期望收益不相同的情况下，标准差越大的项目，其风险（）”相关的问题
A.在预期收益相同的情况下，标准差越大，风险越大
B.标准差不能用于比较预期收益率不同的方案的风险程度
C.标准离差率是标准差对预期收益率的比例
D.标准差是测量收益率围绕其平均值变化程度的指标
E.标准差的平方是方差
你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。
(1)你的客户选择投资70%于你的基金，30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少？
(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。
那么你的客户的投资头寸是怎样的？
(3)你的组合报酬-波动性比率是多少？你客户的呢？
(4)画出你的组合的资本配置线，斜率是多少？
(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y，期望收益率为16%。
a.y是多少？
b.你客户组合的收益标准差是多少？
(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率，那么他的投资组合是怎样的？
(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5，他如何投资？
在该经济体中，期望收益-贝塔关系是怎样的？
A.向右上方倾斜，且风险水平越高，斜率越大
B.向右上方倾斜，且风险水平越高，斜率越小
C.向右下方倾斜，且风险水平越高，斜率越大
D.向右下方倾斜，且风险水平越高，斜率越小
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的标准差为15%
C.最低的标准差为10%
D.最高的期望报酬率为8%
假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6％，并且，所有的股票都有独立的公司特有(风险)因素，其标准差为45％。下面是优化的资产组合。
在这个经济体系中。试进行期望收益一贝塔关系的分析。
市场上的三种证券可能带来的回报：
(1)每种证券的期望收益和标准差是多少？ (2)每对证券之间的相关系数和协方差是多少？ (3)将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (4)将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (5)将资金一半投资于证券21、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (6)你对(1)、(2)、(3)和(4)问题的回答就多元化来说意味着什么？
A．两只基金收益相同的情况下，选择夏普比率小的
B．夏普比率越大，说明承担一定风险，所获得的收益越大
C．贝塔系数越高，基金的波动性就会越大
D．如果两只基金的收益相同，最好选择标准差比较小的
