题目内容
（请给出正确答案）
假设你把方程(7.9.1)中给出的柯布一道格拉斯模型表达成如下形式
如果你做这个模型的对数变换，你将在等式右边得到
作为干扰项。
a.为了能应用经典正态线性回归模型的性质，你需要对
做什么概率假设？你会怎样利用教材表7-3中的数据去检验这个假设。
b.同样的假设也适用于ut吗？为什么？
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假设方程
满足方程(11.40)中的序列外生假定。
(i)假设你把这个方程差分并得到
考虑方程(18.37)中的误差纠正模型。证明：如果你添加误差纠正项的另一个滞后
，这个方程便出现完全多重共线性的问题。[提示：证明
的一个完全线性函数。]
考虑柯布-道格拉斯生产函数：
其中
a.假如你有做回归(3)的数据，你会怎样检验规模报酬不变即
这个假设？
b.如果有规模报酬不变情形，你会怎样解释回归(3)？
c.用L而不用K去除方程(1)，会有什么不同吗？
假定生产可由柯布-道格拉斯生产函数来刻画：
a.如果α+β=1即规模报酬不变，你在估计模型时会遇到什么问题？
b.即使α+β≠l，你能估计这些方程吗？通过考虑方程组的可识别性作出回答。
c.如果方程组不可识别，怎样能使它可以识别？
考虑方程(18.37)中的误差修正模型。证明：如果你添加误差修正项的另一个滞后yt-2=βt-2，这个方程便出现完全多重共线性的问题。[提示：证明
的一个完全线性函数。]
假设你观察到如下情况:
假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？无风险利率是多少？
如下三个方程是使用401K.RAW中的1534个观测估计出来的：
你更偏好这三个模型中的哪一个？为什么？
假设真实模型是
，但你估计了
。如果你利用Y在X=-3、-2、-1、0、1、2、3处的观测并估计了“不正确”的模型，这些估计值将出现什么偏误？
考虑例4.3中的估计方程，这个方程可以被用来研究缺课对大学平均成绩的影响：
(i)利用标准正态近似，求出
在置信水平为95%时的置信区间。
(ii)相对于双侧对立假设，你能在5%的显著性水平上拒绝假设H0：=0.4吗？
(iii)相对于双侧对立假设，你能在5%的显著性水平上拒绝假设H0：=1吗？
