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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某沪深300股指期货合约的价格为4000点，当时沪深300指数为4050点，则一手该合约的价值为（）万元。

A.121.5

B.120

C.81

D.80

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更多“某沪深300股指期货合约的价格为4000点，当时沪深300指…”相关的问题

第1题

某基金经理管理投资组合的市值达到10亿元,且已知该组合对沪深 300 指数相关系数为 0.8,该组合和沪深 300 指数的波动率分别为 15%和 10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调,决定在沪深 300 股指期货合约处于4000点时将投资组合的Beta值调整为负值,则至少应卖出（）手股指期货合约

A.991

B.1001

C.1010

D.1111

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第2题

沪深300指数期货合约中，合约价值“300元×沪深300指数”，其中300元是指沪深300指数期货的合约乘数。（)

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第3题

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下

跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手

B.卖出100手

C.买人150手

D.卖出150手

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第4题

当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为()点。

A.3000

B. 4000

C. 5000

D. 6000

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第5题

下列期货的交易策略属于跨期套利的有（)

A.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出9月份到期的沪深300股指期货

B.买入1份6月份和1份12月份到期的沪深300股指期货，卖出2份9月份到期的沪深300股指期货合约

C.买入6月份和9月份到期的沪深300股指期货合约

D.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出6月份到期的中证500股指期货

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第6题

假设沪深300指数期货报价为5000点，则每张合约名义金额为（）元。A.1500000B.1000000C.2000000D.25

假设沪深300指数期货报价为5000点，则每张合约名义金额为（）元。

A.1500000

B.1000000

C.2000000

D.2500000

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第7题

某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（)手股指期货合约。

A.500

B.600

C.700

D.1000

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第8题

我国2015年推出的沪深300股指期货合约，说法正确的有（)。

A.标的资产是沪深300现货指数

B.到期交割方式为实物交割

C.到期交割方式为现金交割

D.可以用于管理股票组合的风险

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第9题

沪深300股指期货最低交易保证金是合约价值的8%，据此购入沪深300股指期货可以控制()倍于所投资金额的合约资产。

沪深300股指期货最低交易保证金是合约价值的8%，据此购入沪深300股指期货可以控制（)倍于所投资金额的合约资产。

A、12.5

B、20

C、30

D、50

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第10题

中国金融期货交易所上市的沪深300股指期货合约的标的是上证综合指数。（）

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第11题

某人持有总市值约200万元的5种股票，每种股票的投资比重分别为20%、10%、15%、25%、30%。他担心股票

价格会下跌，因此决定以沪深300股指期货对自己手中的股票进行保值。当日沪深300股指期货为3300点，并且得知，这五种股票的贝塔值分别为1.05，1.08，0.96，1.13，1.01。请判断期货市场应如何操作？假定3个月后，投资者手中的股票损失了12万元，沪深300股指期货跌到3100点，请计算投资者盈亏情况(说明：沪深300股指期货合约乘数为300元点)。

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