题目内容
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从股票A的额外收益中估计出指数模型，结果如下：
RA=0.12+0.9RM+eAбM=0.24 б(eA)=0.12
股票A的收益标准差是______。
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从股票A的额外收益中估计出指数模型，结果如下： RA=0．12+0．9RM+eA σM=0．24 σ(eA)=0．12 股票A的收益标准差是______。
利用以下信息完成题。
对股票A和B分析估计的指数模型结果如下：
RA=0.12+0.6RM+eARB=0.04+1.4RM+eB
бM=0.26 б(eA)=0.20 б(eB)=0.10
市场上有如下三种股票：
假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30％于股票A、45％于股票B、25％于股票C的组合的收益是多少？ (3)假设市场收益是15％，收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少？组合的收益是多少？
考虑股票A、B两个(超额收益)指数模型回归结果： RA=1％+1．2RM R2=0．576 标准方差N残值=l0．3％ RB=2％+0．8RM R2=0．436 标准方差N残值=9．1％ a．哪种股票的公司特有风险较高？ b．哪种股票的市场风险高？ c．对哪种股票而言。市场的变动更能解释其收益的波动性？ d．哪种股票有除资本资产定价模型预测的收益以外的平均超额收益？ e．如果rF恒为6％，且回归以总收益计而非超额收益计，股票A回归的截距是多少？
假设目前市场无风险收益率为2.5%，风险溢价为2.5%。如果公司决定在未来的三年中将收益全部留在公司，以保持公司有10%的增长率，三年之后公司恢复正常的收益增长和红利支付，在此情况下用红利贴现模型估计出股票内在价值是多少？
（1）股票A的贝塔值是多少？
（2）现在假定市场上有另一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，贝塔值为0.6.如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对但指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？
考虑对股票A与B的两个(超额收益)指数模型回归结果。在这段时间内无风险利率为6％，市场平均收益率为14％。对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
a．计算每只股票的下列指数： i．阿尔法 ii．信息比率 iii．夏普测度 iv．特雷纳测度 b．在下列情况下哪只股票是最佳选择？ i．这是投资者惟一持有的风险资产。 ii．这只股票将与投资者的其他债券资产组合。是目前市场指数基金的一个独立组成部分。 iii．这是投资者目前正在分析以便构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
