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更多“采用期货合约来对冲会产生基差风险，这句话的含义是什么？”相关的问题
第1题
一个喂养牲畜的农场主将在3个月后卖出120 000磅活牛。在CME上的3个月期限的活牛期货合约的规模为4
0 000磅活牛。该农场主将如何采用期货合约来对冲风险？从这一农场主的角度来看，对冲的好处和坏处分别是什么？
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第3题
当一家公司采用远期合约来对冲已知的将来外汇现金流出时，就不存在汇率风险。而当采用期货合约来对
冲风险时，按市场定价的方式确实会使公司面临一些风险。解释这种风险的实质。尤其当出现以下4种情形时，公司使用期货合约和远期合约哪种形式更好？ (a)在合约期限内，外汇迅速贬值； (b)在合约期限内，外汇迅速升值； (c)外汇先升值，然后贬值到它的初始水平； (d)外汇先贬值，然后升值到它的初始水平。 在分析中，假设远期价格等于期货价格。
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第4题
一家公司持有价值为2 000万美元，β值为1．2的股票组合。该公司想采用S&P500期货来对冲风险。股指
期货的当前价格为1 080点，合约乘数为250美元。什么样的对冲可以最小化风险？公司怎么做才可以使组合的β值降低至0．67
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第6题
一家美国公司想采用CME的期货合约来对冲其澳元的风险暴露。定义美元和澳大利亚元的无风险利率分别
为r和rf(对应于任何期限)。假定r和rf为常数，公司采用在时间T到期的合约来对冲在时间t的风险暴露(T＞t)，求证 (a)最佳对冲比率为
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。 (b)当t等于1天时，最佳对冲比率近似等于S0／F0，其中S0为货币的即期价格，F0为在时间T到期的货币期货合约的价格。 (c)对于长于1天的风险暴露，公司可以使得对冲比率等于货币即期价格与期货价格之比，进而考虑期货合约的每日结算问题。
