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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（)。

A、2%

B、3%

C、4%

D、 7.75%

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第1题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。

A.23.0%

B.15.0%

C.13.5%

D.16.5%

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第2题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。

A.6.5%

B. 6.8%

C.7.4%

D.6.0%

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第3题

考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望

收益率为19%，对因素1的β值为0.8。那么股票A对因素2的β值为 ()

A．1.33

B．1.50

C．1.67

D．2.00

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第4题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔

值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为()。

A．2%

B．3%

C．4%

D．7.75%

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第5题

考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。

A.1.33

B.1.67

C. 1.5

D.2.00

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第6题

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1

.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为 ()

A．0.75

B．1

C．1.3

D．1.69

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第7题

考虑多因素APT模型，有两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合：

假设存在无套利机会，F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。

A.3%

B.5%

C.6%

D.4%

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第8题

哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？

A.CAPM

B.CAPM和多因素APT

C.多因素APT

D.CAPM和多因素APT都不是

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第9题

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

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第10题

考虑如下一种特定股票收益的多因素证券收益模型： a．目前，国库券可提供6％的收益率。如果

考虑如下一种特定股票收益的多因素证券收益模型：

a．目前，国库券可提供6％的收益率。如果市场认为该股票是公平定价的。那么请给出该股票的期望收益率。 b．假定下面第一列给出的三种宏观因素的值是市场预测值，而实际值在第二列给出。在这种情况下，计算该股票修正后的期望收益率。

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第11题

研究人员测定，两因素模型适于确定股票收益。两个因素是国民生产总值的变化和利率。GNP预计将增长3.6%，利率为3.1%。某股票国民生产总值变化的贝塔系数是14，利率的贝塔系数是-0.53。如果股票的期望收益是11.5%，国民生产总值的变化是3.2%，利率是3.4%，修正后的股票期望收益是多少？

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